紅の鹿の日記

金と女と自由と名声を手に入れられる飛行艇乗りになるために、飛行艇購入資金・操縦訓練費用・当面の生活費として資産2億円を目指す奮闘記です。「株式投資をしない鹿は、ただの鹿だ」

現在の投資方針の有効性の検証結果

現在の投資方針の有効性を検証してみた(2015年4月10日時点)

どーもー、紅の鹿です。


さて、現在紅の鹿は、下落相場に強く、好業績が見込める」企業に投資するという投資方針に基づいて株式投資をしています。具体的には、以下の投資基準の両方または片方に適合する企業に投資しています。

投資基準1:「2014年4月11日の株価が2014年1月1日より上昇している」かつ「今期、過去最高益を見込んでいる」企業に投資する
投資基準2:「日経平均株価が急落した2014年10月1日~16日までの期間に株価が上昇している」かつ「好業績が見込める」企業に投資する


※現在の投資方針を掲げたときのブログ過去記事は、こちら↓
http://cervorosso.blog.jp/archives/1012345426.html



現在の投資方針(※正確には投資基準1)を採用してからちょうど丸1年が経ちました。祝!1周年です。

はたして1年間のパフォーマンスはどうだったのでしょうか。
1周年という区切りのよい時期なので、2015年2月1日以来約2ヶ月ぶりにこの投資方針が有効性を保持しているのかを検証してみることにしました。

投資基準1と投資基準2を別々に検証します。



〔投資基準1〕

今回は、次の2つの期間における損益率で有効性を確認します。
 (1) 2014年1月1日~4月11日
 (2) 2014年4月12日~2015年4月10日

2014年1月1日~4月11日は、日本市場の主要株式指数が4月11日に年初来安値を更新するなど右肩下がりに下落した期間でした。保有銘柄は「2014年4月11日の株価が2014年1月1日より上昇している」企業の中から選びましたので、この期間における保有銘柄のパフォーマンスは主要株式指数を上回っています。

しかしながら、得てして下落相場に強い企業の株価は、上昇局面では主要株式指数に負けるイメージがあります。

そこで、主要株式指数が上昇に転じた2014年4月12日~2015年4月10日の期間における保有銘柄(※売却済も含む)のパフォーマンスをまとめてみました。
なお、いったん売却済みの銘柄は、運用資金との兼ね合いや現在保有している銘柄と比較して少し魅力に欠ける部分があると判断して売却したのですが、投資基準1から外れないかぎりフォローし続けます。(今後、買い戻す可能性もありますし)


 ※下記の損益率は(1) 2014年1月1日~4月11日 → (2) 2014年4月12日~2015年4月10日の順番
 ※2014年4月11日は日経平均株価、TOPIX、ジャスダック指数が年初来安値を更新した日
 ※保有中の銘柄のうち「FPG」、「ノジマ」、「ダイヤモンドダイニング」、「モバイルテレシステムズ」は投資基準1に該当しないため省略。
 
※ダイサンは過去最高益が見通せなくなった日の翌日(2014年6月4日)の始値830円で固定して損益を計算


<主要株式指数>
日経平均株価: ▲14.3%+42.6% 
TOPIX: ▲12.9%+40.2%
ジャスダック指数: ▲9.9%+22.2%

(保有中銘柄)
なし

(2014年4月12日以降にいったん売却済み22銘柄)
VTホールディングス: +4.7%▲5.0%
ディップ: +84.5%+327.4%
アートネーチャー: +16.9%▲19.9%
ダイサン: +15.5%▲10.3%
トラスト・テック: +7.8%+70.4%
寿スピリッツ: +10.6%+37.8%
アサンテ: +6.8%+43.9%
くらコーポレーション: +29.5%+137.4%
フジオフードシステム: +19.7%+34.7%
ブロンコビリー: +12.5%+117.0%
JCU: +7.3%+83.9%
シュッピン: +10.5%+191.7%
日本空港ビルデング: +2.3%+225.9%
クスリのアオキ: +6.0%+237.4%
エスフーズ: +0.7%+105.6%
ペッパーフードサービス: +50.6%+89.6%
神戸物産: +27.5%+252.6%
アークランドサービス: +22.9%+79.9%
トレジャー・ファクトリー: +7.7%+240.0%
ゲンキー: +9.5%+415.2%

大光: +9.7%+51.7%
ハンズマン: +5.7%+80.9%


(2014年4月12日~2015年4月10日の期間の検証結果)
 ※指数を上回った場合は「勝ち」、下回った場合は「負け」とする

・対日経平均株価: 17勝5敗
・対TOPIX: 17勝5敗
・対ジャスダック指数: 19勝3敗

指数に対して勝ち越しでした。
上記22銘柄に同比率で投資して単純平均した場合のパフォーマンスは+126.7%になります。

ただし、この検証方法では2014年4月12日以降に株価が急騰している銘柄を追加購入した場合に意図せずにパフォーマンスが引き上がってしまいます。そこで、公平性を期すために、投資基準1を採用した2014年4月12日時点に保有していた11銘柄(※ペッパーフードサービス、神戸物産、アートネーチャー、アークランドサービス、フジオフードシステム、ブロンコビリー、トラスト・テック、トレジャー・ファクトリー、ディップ、ダイサン、VTホールディングス)を本日まで売却せずに継続保有していた場合のパフォーマンスもみてみましょう。

投資基準1を採用した2014年4月12日時点で保有していた11銘柄に同比率で投資して単純平均した場合のパフォーマンスは+107.0%になります。



20150410kijyun1


検証の結果、主要株式指数が上昇した期間においても、投資基準1に適合している銘柄(※売却済も含む)は指数を超えるパフォーマンスを残しました。

以上により、現時点では投資基準1が有効性を保持していると言えるでしょう。




〔投資基準2〕

今回は、次の2つの期間における損益率で有効性を確認します。
 (1) 2014年10月1日~16日
 (2) 2014年10月17日~2015年4月10日

2014年10月1日~16日は、エボラ出血熱の拡がり等により日本市場の主要株式指数が約▲9%下落した期間でした。保有銘柄は「日経平均株価が急落した2014年10月1日~16日までの期間に株価が上昇している」企業の中から選びましたので、この期間における保有銘柄のパフォーマンスは主要株式指数を上回っています。

しかしながら、得てして下落相場に強い企業の株価は、上昇局面では主要株式指数に負けるイメージがあります。

そこで、主要株式指数が上昇に転じた2014年10月17日~2015年4月10日の期間における保有銘柄のパフォーマンスをまとめてみました。
なお、いったん売却済みの銘柄は、運用資金との兼ね合いや現在保有している銘柄と比較して少し魅力に欠ける部分があると判断して売却したのですが、投資基準2から外れないかぎりフォローし続けます。(今後、買い戻す可能性もありますし)


 ※下記の損益率は(1) 2014年10月1日~16日 → (2) 2014年10月17日~2015年4月10日の順番
 ※保有中の銘柄のうち「FPG」、「ノジマ」、「モバイルテレシステムズ」は投資基準2に該当しないため省略。


<主要株式指数>
日経平均株価: ▲8.9%+35.1% 
TOPIX: ▲9.9%+33.0%
ジャスダック指数: ▲9.1%+18.0%

(保有中1銘柄)
ダイヤモンドダイニング: +7.2%+81.0%

(2014年10月17日以降にいったん売却済み5銘柄)
エスフーズ: +1.7%+17.5%
神戸物産: +3.6%+141.5%
トレジャー・ファクトリー: +5.4%+65.2%
ゲンキー: +0.9%+139.4%
コメ兵: +24.1%+31.6%


(2014年10月17日~2015年4月10日の期間の検証結果)
 ※指数を上回った場合は「勝ち」、下回った場合は「負け」とする

・対日経平均株価: 4勝2敗
・対TOPIX: 4勝2敗
・対ジャスダック指数: 5勝1敗

指数に対して勝ち越しでした。
上記6銘柄に同比率で投資して単純平均した場合のパフォーマンスは+79.4%になります。



20150410kijyun2


検証の結果、主要株式指数が上昇した期間においても、投資基準2に適合している銘柄(※売却済も含む)は指数を超えるパフォーマンスを残しました。

以上により、現時点では投資基準2が有効性を保持していると言えるでしょう。





〔投資方針の有効性の検証結果〕

・投資基準1が有効性を保持している。
・投資基準2が有効性を保持している。


以上により、現在の投資方針が有効性を保持していと言えるでしょう。


今後も定期的に投資方針の有効性の検証をおこなっていく予定です。

※現在保有している4銘柄の中で投資方針に該当している銘柄はダイヤモンドダイニングのみとなっており、投資方針が形骸化しつつありますが、今後の株式投資に活かすために、有効性の検証を行いました。





〔雑感〕 ~1周年を振り返って~

現在の投資方針を掲げてから丸1年が経ちました。

正確には昨年の4月11日に現在の投資方針の投資基準1のみでスタートしました。その後、昨年10月に投資基準2を追加して今に至ります。

昨年4月11日にスタートしたときの初期保有銘柄は、ペッパーフードサービス、神戸物産、アートネーチャー、アークランドサービス、フジオフードシステム、ブロンコビリー、トラスト・テック、トレジャー・ファクトリー、ディップ、ダイサン、VTホールディングスの11銘柄でした。
いわゆる初期メンバーですね。

紅の鹿自身は初期メンバー(11銘柄)はすでに全て売却済みなのですが、もしも、本日まで1年間、同比率で株式を現物株で保有し続けていたら、上記の有効性の検証結果のとおり、1年間のパフォーマンスは+107.0%となっています。
(※同期間の日経平均株価は+42.6%、TOPIXは+40.2%、ジャスダック指数は+22.2%

1年で資産が約2倍になったということです。

そして、パフォーマンスは主要株式指数を大きく上回っています。




今回の高パフォーマンスをたまたま運に恵まれただけの結果だという人がいるかもしれません。

たしかに運に恵まれた部分はあるでしょう。

しかしながら運だけでは、1年間という期間に渡って、終始、主要株式指数を上回るパフォーマンスを記録し続けることは難しいと思っています。


今回の検証結果を通じて感じたことは、

・下落相場期間中にもかかわらず株価が堅調に推移している好業績企業は、その後の株価上昇局面で株価が大幅に上昇する可能性を秘めている

・兼業投資家が、ファンダメンタルズ分析および今後の成長ストーリーに基づいて銘柄を取捨選択し、10銘柄前後に分散投資を行い、短期売買することなく1年間保有し続けたら、主要株式指数をアウトパフォームすることは容易い決して不可能ではない

・・・ということです。



なにはともあれ、

1年間に渡る検証結果を通じて、個人投資家として少しは成長できた気がします。

PDCAサイクルは仕事だけでなく、株式投資でも大切なことだと思います。

現在の投資方針の有効性を検証してみた(2015年2月1日時点)

どーもー、紅の鹿です。


さて、現在紅の鹿は、下落相場に強く、好業績が見込める」企業に投資するという投資方針に基づいて株式投資をしています。具体的には、以下の投資基準の両方または片方に適合する企業に投資しています。

投資基準1:「2014年4月11日の株価が2014年1月1日より上昇している」かつ「今期、過去最高益を見込んでいる」企業に投資する
投資基準2:「日経平均株価が急落した2014年10月1日~16日までの期間に株価が上昇している」かつ「好業績が見込める」企業に投資する


※現在の投資方針を掲げたときのブログ過去記事は、こちら↓
http://cervorosso.blog.jp/archives/1012345426.html



1月相場が終わり、2月相場が始まる区切りのよい時期なので、2015年1月1日以来約1ヶ月ぶりにこの投資方針が有効性を保持しているのかを検証してみることにしました。

投資基準1と投資基準2を別々に検証します。



〔投資基準1〕

今回は、次の2つの期間における損益率で有効性を確認します。
 (1) 2014年1月1日~4月11日
 (2) 2014年4月12日~2015年2月1日

2014年1月1日~4月11日は、日本市場の主要株式指数が4月11日に年初来安値を更新するなど右肩下がりに下落した期間でした。保有銘柄は「2014年4月11日の株価が2014年1月1日より上昇している」企業の中から選びましたので、この期間における保有銘柄のパフォーマンスは主要株式指数を上回っています。

しかしながら、得てして下落相場に強い企業の株価は、上昇局面では主要株式指数に負けるイメージがあります。

そこで、主要株式指数が上昇に転じた2014年4月12日~2015年2月1日の期間における保有銘柄(※売却済も含む)のパフォーマンスをまとめてみました。
なお、いったん売却済みの銘柄は、運用資金との兼ね合いや現在保有している銘柄と比較して少し魅力に欠ける部分があると判断して売却したのですが、投資基準1から外れないかぎりフォローし続けます。(今後、買い戻す可能性もありますし)


 ※下記の損益率は(1) 2014年1月1日~4月11日 → (2) 2014年4月12日~2015年2月1日の順番
 ※2014年4月11日は日経平均株価、TOPIX、ジャスダック指数が年初来安値を更新した日
 ※保有中の銘柄のうち「ダイヤモンドダイニング」、「コメ兵」、「ドンキホーテホールディングス」、「ラオックス」、「薬王堂」、「元気寿司」、「モバイルテレシステムズ」、「ヨシックス」、「エー・ピーカンパニー」は投資基準1に該当しないため省略。
 
※ダイサンは過去最高益が見通せなくなった日の翌日(2014年6月4日)の始値830円で固定して損益を計算


<主要株式指数>
日経平均株価: ▲14.3%+26.6% 
TOPIX: ▲12.9%+24.8%
ジャスダック指数: ▲9.9%+12.5%

(保有6銘柄)
ペッパーフードサービス: +50.6%+96.4%
神戸物産: +27.5%+232.5%
アークランドサービス: +22.9%+31.5%
トレジャー・ファクトリー: +7.7%+214.9%
ゲンキー: +9.5%+309.1%

大光: +9.7%+53.8%

(2014年4月12日以降にいったん売却済み15銘柄)
VTホールディングス: +4.7%▲21.7%
ディップ: +84.5%+185.3%
アートネーチャー: +16.9%▲11.1%
ダイサン: +15.5%▲10.3%
トラスト・テック: +7.8%+20.9%
寿スピリッツ: +10.6%+36.9%
アサンテ: +6.8%+33.7%
くらコーポレーション: +29.5%+72.7%
フジオフードシステム: +19.7%+36.0%
ブロンコビリー: +12.5%+81.5%
JCU: +7.3%+90.9%
シュッピン: +10.5%+222.4%
日本空港ビルデング: +2.3%+119.9%
クスリのアオキ: +6.0%+152.0%
エスフーズ: +0.7%+97.0%


(2014年4月12日~2015年2月1日の期間の検証結果)
 ※指数を上回った場合は「勝ち」、下回った場合は「負け」とする

・対日経平均株価: 17勝4敗
・対TOPIX: 17勝4敗
・対ジャスダック指数: 18勝3敗

指数に対して勝ち越しでした。
上記21銘柄に同比率で投資して単純平均した場合のパフォーマンスは+97.4%になります。

ただし、この検証方法では2014年4月12日以降に株価が急騰している銘柄を追加購入した場合に意図せずにパフォーマンスが引き上がってしまいます。そこで、公平性を期すために、投資基準1を採用した2014年4月12日時点に保有していた11銘柄(※ペッパーフードサービス、神戸物産、アートネーチャー、アークランドサービス、フジオフードシステム、ブロンコビリー、トラスト・テック、トレジャー・ファクトリー、ディップ、ダイサン、VTホールディングス)を本日まで売却せずに継続保有していた場合のパフォーマンスもみてみましょう。

投資基準1を採用した2014年4月12日時点で保有していた11銘柄に同比率で投資して単純平均した場合のパフォーマンスは+77.8%になります。



1kijun20150201


検証の結果、主要株式指数が上昇した期間においても、投資基準1に適合している銘柄(※売却済も含む)は指数を超えるパフォーマンスを残しました。

以上により、現時点では投資基準1が有効性を保持していると言えるでしょう。




〔投資基準2〕

今回は、次の2つの期間における損益率で有効性を確認します。
 (1) 2014年10月1日~16日
 (2) 2014年10月17日~2015年2月1日

2014年10月1日~16日は、エボラ出血熱の拡がり等により日本市場の主要株式指数が約▲9%下落した期間でした。保有銘柄は「日経平均株価が急落した2014年10月1日~16日までの期間に株価が上昇している」企業の中から選びましたので、この期間における保有銘柄のパフォーマンスは主要株式指数を上回っています。

しかしながら、得てして下落相場に強い企業の株価は、上昇局面では主要株式指数に負けるイメージがあります。

そこで、主要株式指数が上昇に転じた2014年10月17日~2015年2月1日の期間における保有銘柄のパフォーマンスをまとめてみました。
なお、いったん売却済みの銘柄は、運用資金との兼ね合いや現在保有している銘柄と比較して少し魅力に欠ける部分があると判断して売却したのですが、投資基準2から外れないかぎりフォローし続けます。(今後、買い戻す可能性もありますし)


 ※下記の損益率は(1) 2014年10月1日~16日 → (2) 2014年10月17日~2015年2月1日の順番
 ※保有中の銘柄のうち「ペッパーフードサービス」、「ドンキホーテホールディングス」、「ラオックス」、「薬王堂」、「元気寿司」、「モバイルテレシステムズ」、「大光」、「ヨシックス」、「エー・ピーカンパニー」は投資基準2に該当しないため省略。


<主要株式指数>
日経平均株価: ▲8.9%+19.9% 
TOPIX: ▲9.9%+18.4%
ジャスダック指数: ▲9.1%+8.7%

(保有5銘柄)
神戸物産: +3.6%+127.7%
トレジャー・ファクトリー: +5.4%+53.0%
ゲンキー: +0.9%+90.1%

ダイヤモンドダイニング: +7.2%+76.5%
コメ兵: +24.1%+35.1%

(2014年10月17日以降にいったん売却済み1銘柄)
エスフーズ: +1.7%+12.6%


(2014年10月17日~2015年2月1日の期間の検証結果)
 ※指数を上回った場合は「勝ち」、下回った場合は「負け」とする

・対日経平均株価: 5勝1敗
・対TOPIX: 5勝1敗
・対ジャスダック指数: 6勝0敗

指数に対して勝ち越しでした。
上記6銘柄に同比率で投資して単純平均した場合のパフォーマンスは+65.8%になります。



2kijun20150201


検証の結果、主要株式指数が上昇した期間においても、投資基準2に適合している銘柄(※売却済も含む)は指数を超えるパフォーマンスを残しました。

以上により、現時点では投資基準2が有効性を保持していると言えるでしょう。





〔投資方針の有効性の検証結果〕

・投資基準1が有効性を保持している。
・投資基準2が有効性を保持している。


以上により、現在の投資方針が有効性を保持していと言えるでしょう。


今後も定期的に投資方針の有効性の検証をおこなっていきます。

現在の投資方針の有効性を検証してみた(2015年1月1日時点)

どーもー、紅の鹿です。


さて、現在紅の鹿は、下落相場に強く、好業績が見込める」企業に投資するという投資方針に基づいて株式投資をしています。具体的には、以下の投資基準の両方または片方に適合する企業に投資しています。

投資基準1:「2014年4月11日の株価が年始より上昇している」かつ「今期、過去最高益を見込んでいる」企業に投資する
投資基準2:「日経平均株価が急落した2014年10月1日~16日までの期間に株価が上昇している」かつ「好業績が見込める」企業に投資する


※現在の投資方針を掲げたときのブログ過去記事は、こちら↓
http://cervorosso.blog.jp/archives/1012345426.html



12月相場が終わり、2015年の1月相場が始まる区切りのよい時期なので、2014年11月30日以来約1ヶ月ぶりにこの投資方針が有効性を保持しているのかを検証してみることにしました。

投資基準1と投資基準2を別々に検証します。



〔投資基準1〕

今回は、次の2つの期間における損益率で有効性を確認します。
 (1) 2014年1月1日~4月11日
 (2) 2014年4月12日~2015年1月1日

2014年1月1日~4月11日は、日本市場の主要株式指数が4月11日に年初来安値を更新するなど右肩下がりに下落した期間でした。保有銘柄は「2014年4月11日の株価が年始より上昇している」企業の中から選びましたので、この期間における保有銘柄のパフォーマンスは主要株式指数を上回っています。

しかしながら、得てして下落相場に強い企業の株価は、上昇局面では主要株式指数に負けるイメージがあります。

そこで、主要株式指数が上昇に転じた2014年4月12日~2015年1月1日の期間における保有銘柄(※売却済も含む)のパフォーマンスをまとめてみました。
なお、いったん売却済みの銘柄は、運用資金との兼ね合いや現在保有している銘柄と比較して少し魅力に欠ける部分があると判断して売却したのですが、投資基準1から外れないかぎりフォローし続けます。(今後、買い戻す可能性もありますし)


 ※下記の損益率は(1) 2014年1月1日~4月11日 → (2) 2014年4月12日~2015年1月1日の順番
 ※2014年4月11日は日経平均株価、TOPIX、ジャスダック指数が年初来安値を更新した日
 ※保有中の銘柄のうち「ダイヤモンドダイニング」、「コメ兵」、「ドンキホーテホールディングス」、「ラオックス」、「共立メンテナンス」、「薬王堂」、「クックパッド」、「元気寿司」、「モバイルテレシステムズ」は投資基準1に該当しないため省略。
 
※ダイサンは過去最高益が見通せなくなった日の翌日(2014年6月4日)の始値830円で固定して損益を計算


<主要株式指数>
日経平均株価: ▲14.3%+25.0% 
TOPIX: ▲12.9%+24.1%
ジャスダック指数: ▲9.9%+13.0%

(保有9銘柄)
ペッパーフードサービス: +50.6%+114.1%
エスフーズ: +0.7%+121.8%
神戸物産: +27.5%+230.2%
トレジャー・ファクトリー: +7.7%+168.4%
ゲンキー: +9.5%+230.8%

シュッピン: +10.5%+142.1%
日本空港ビルデング: +2.3%+96.7%
クスリのアオキ: +6.0%+110.3%
大光: +9.7%+42.3%

(2014年4月12日以降にいったん売却済み12銘柄)
VTホールディングス: +4.7%▲21.5%
ディップ: +84.5%+116.2%
アートネーチャー: +16.9%▲3.3%
ダイサン: +15.5%▲10.3%
トラスト・テック: +7.8%+26.3%
寿スピリッツ: +10.6%+18.7%
アサンテ: +6.8%+34.2%
アークランドサービス: +22.9%+14.2%
くらコーポレーション: +29.5%+65.0%
フジオフードシステム: +19.7%+39.0%
ブロンコビリー: +12.5%+43.8%
JCU: +7.3%+97.6%


(2014年4月12日~2015年1月1日の期間の検証結果)
 ※指数を上回った場合は「勝ち」、下回った場合は「負け」とする

・対日経平均株価: 16勝5敗
・対TOPIX: 16勝5敗
・対ジャスダック指数: 18勝3敗

指数に対して勝ち越しでした。
上記21銘柄に同比率で投資して単純平均した場合のパフォーマンスは+79.8%になります。

ただし、この検証方法では2014年4月12日以降に株価が急騰している銘柄を追加購入した場合に意図せずにパフォーマンスが引き上がってしまいます。そこで、公平性を期すために、投資基準1を採用した2014年4月12日時点に保有していた11銘柄(※ペッパーフードサービス、神戸物産、アートネーチャー、アークランドサービス、フジオフードシステム、ブロンコビリー、トラスト・テック、トレジャー・ファクトリー、ディップ、ダイサン、VTホールディングス)を本日まで売却せずに継続保有していた場合のパフォーマンスもみてみましょう。

投資基準1を採用した2014年4月12日時点で保有していた11銘柄に同比率で投資して単純平均した場合のパフォーマンスは+65.2%になります。



soneki20150101


検証の結果、主要株式指数が上昇した期間においても、投資基準1に適合している銘柄(※売却済も含む)は指数を超えるパフォーマンスを残しました。

以上により、現時点では投資基準1が有効性を保持していると言えるでしょう。




〔投資基準2〕

今回は、次の2つの期間における損益率で有効性を確認します。
 (1) 2014年10月1日~16日
 (2) 2014年10月17日~2015年1月1日

2014年10月1日~16日は、エボラ出血熱の拡がり等により日本市場の主要株式指数が約▲9%下落した期間でした。保有銘柄は「日経平均株価が急落した2014年10月1日~16日までの期間に株価が上昇している」企業の中から選びましたので、この期間における保有銘柄のパフォーマンスは主要株式指数を上回っています。

しかしながら、得てして下落相場に強い企業の株価は、上昇局面では主要株式指数に負けるイメージがあります。

そこで、主要株式指数が上昇に転じた2014年10月17日~2015年1月1日の期間における保有銘柄のパフォーマンスをまとめてみました。


 ※下記の損益率は(1) 2014年10月1日~16日 → (2) 2014年10月17日~2015年1月1日の順番
 ※保有中の銘柄のうち「ペッパーフードサービス」、「日本空港ビルデング」、「ドンキホーテホールディングス」、「シュッピン」、「ラオックス」、「共立メンテナンス」、「薬王堂」、「クスリのアオキ」、「クックパッド」、「元気寿司」、「モバイルテレシステムズ」、「大光」は投資基準2に該当しないため省略。


<主要株式指数>
日経平均株価: ▲8.9%+18.4% 
TOPIX: ▲9.9%+17.7%
ジャスダック指数: ▲9.1%+9.2%

(保有6銘柄)
エスフーズ: +1.7%+26.8%
神戸物産: +3.6%+126.1%
トレジャー・ファクトリー: +5.4%+30.4%
ゲンキー: +0.9%+53.7%

ダイヤモンドダイニング: +7.2%+36.4%
コメ兵: +24.1%+46.0%


(2014年10月17日~2015年1月1日の期間の検証結果)
 ※指数を上回った場合は「勝ち」、下回った場合は「負け」とする

・対日経平均株価: 6勝0敗
・対TOPIX: 6勝0敗
・対ジャスダック指数: 6勝0敗

指数に対して勝ち越しでした。
上記6銘柄に同比率で投資して単純平均した場合のパフォーマンスは+53.2%になります。



soneki20150101-2


検証の結果、主要株式指数が上昇した期間においても、投資基準2に適合している銘柄は指数を超えるパフォーマンスを残しました。

以上により、現時点では投資基準2が有効性を保持していると言えるでしょう。





〔投資方針の有効性の検証結果〕

・投資基準1が有効性を保持している。
・投資基準2が有効性を保持している。


以上により、現在の投資方針が有効性を保持していと言えるでしょう。


今後も定期的に投資方針の有効性の検証をおこなっていきます。

現在の投資方針の有効性を検証してみた(11月30日時点)

こんにちは、紅の鹿です。


さて、現在紅の鹿は、下落相場に強く、好業績が見込める」企業に投資するという投資方針に基づいて株式投資をしています。具体的には、以下の投資基準の両方または片方に適合する企業に投資しています。

投資基準1:「2014年4月11日の株価が年始より上昇している」かつ「今期、過去最高益を見込んでいる」企業に投資する
投資基準2:「日経平均株価が急落した2014年10月1日~16日までの期間に株価が上昇している」かつ「好業績が見込める」企業に投資する


※現在の投資方針を掲げたときのブログ過去記事は、こちら↓
http://cervorosso.blog.jp/archives/1012345426.html



11月相場が終わり、12月相場が始まる区切りのよい時期なので、11月3日以来約1ヶ月ぶりにこの投資方針が有効性を保持しているのかを検証してみることにしました。

投資基準1と投資基準2を別々に検証します。



〔投資基準1〕

今回は、次の2つの期間における損益率で有効性を確認します。
 (1) 年始~4月11日
 (2) 4月12日~11月30日

年始~4月11日は、日本市場の主要株式指数が4月11日に年初来安値を更新するなど右肩下がりに下落した期間でした。保有銘柄は「2014年4月11日の株価が年始より上昇している」企業の中から選びましたので、この期間における保有銘柄のパフォーマンスは主要株式指数を上回っています。

しかしながら、得てして下落相場に強い企業の株価は、上昇局面では主要株式指数に負けるイメージがあります。

そこで、主要株式指数が上昇に転じた4月12日~11月30日の期間における保有銘柄(※売却済も含む)のパフォーマンスをまとめてみました。
なお、いったん売却済みの銘柄は、運用資金との兼ね合いや現在保有している銘柄と比較して少し魅力に欠ける部分があると判断して売却したのですが、投資基準1から外れないかぎりフォローし続けます。(今後、買い戻す可能性もありますし)


 ※下記の損益率は(1) 年始~4月11日 → (2) 4月12日~11月30日の順番
 ※4月11日は日経平均株価、TOPIX、ジャスダック指数が年初来安値を更新した日
 ※保有中の銘柄のうち「ダイヤモンドダイニング」、「コメ兵」、「ドンキホーテホールディングス」、「ラオックス」、「共立メンテナンス」、「薬王堂」、「ティア」は投資基準1に該当しないため省略。
 
※ダイサンは過去最高益が見通せなくなった日の翌日(6月4日)の始値830円で固定して損益を計算


<主要株式指数>
日経平均株価: ▲14.3%+25.1% 
TOPIX: ▲12.9%+24.4%
ジャスダック指数: ▲9.9%+12.6%

(保有9銘柄)
ペッパーフードサービス: +50.6%+122.2%
エスフーズ: +0.7%+109.2%
神戸物産: +27.5%+116.8%
トレジャー・ファクトリー: +7.7%+150.5%
ゲンキー: +9.5%+206.8%

シュッピン: +10.5%+90.7%
日本空港ビルデング: +2.3%+91.9%
JCU: +7.3%+119.2%
クスリのアオキ: +6.0%+87.2%

(4月12日以降にいったん売却済み11銘柄)
VTホールディングス: +4.7%▲26.1%
ディップ: +84.5%+107.1%
アートネーチャー: +16.9%▲2.2%
ダイサン: +15.5%▲10.3%
トラスト・テック: +7.8%+25.0%
寿スピリッツ: +10.6%+8.7%
アサンテ: +6.8%+33.1%
アークランドサービス: +22.9%+11.4%
くらコーポレーション: +29.5%+46.0%
フジオフードシステム: +19.7%+44.2%
ブロンコビリー: +12.5%+43.8%


(4月12日~11月30日の期間の検証結果)
 ※指数を上回った場合は「勝ち」、下回った場合は「負け」とする

・対日経平均株価: 14勝6敗
・対TOPIX: 15勝5敗
・対ジャスダック指数: 15勝5敗

指数に対して勝ち越しでした。
上記20銘柄に同比率で投資して単純平均した場合のパフォーマンスは+68.8%になります。

ただし、この検証方法では4月12日以降に株価が急騰している銘柄を追加購入した場合に意図せずにパフォーマンスが引き上がってしまいます。そこで、公平性を期すために、投資基準1を採用した4月12日時点に保有していた11銘柄(※ペッパーフードサービス、神戸物産、アートネーチャー、アークランドサービス、フジオフードシステム、ブロンコビリー、トラスト・テック、トレジャー・ファクトリー、ディップ、ダイサン、VTホールディングス)を本日まで売却せずに継続保有していた場合のパフォーマンスもみてみましょう。

投資基準1を採用した4月12日時点で保有していた11銘柄に同比率で投資して単純平均した場合のパフォーマンスは+53.0%になります。



1kijun20141130


検証の結果、主要株式指数が上昇した期間においても、投資基準1に適合している銘柄(※売却済も含む)は指数を超えるパフォーマンスを残しました。

以上により、現時点では投資基準1が有効性を保持していると言えるでしょう。




〔投資基準2〕

今回は、次の2つの期間における損益率で有効性を確認します。
 (1) 10月1日~16日
 (2) 10月17日~11月30日

10月1日~16日は、エボラ出血熱の拡がり等により日本市場の主要株式指数が約▲9%下落した期間でした。保有銘柄は「日経平均株価が急落した2014年10月1日~16日までの期間に株価が上昇している」企業の中から選びましたので、この期間における保有銘柄のパフォーマンスは主要株式指数を上回っています。

しかしながら、得てして下落相場に強い企業の株価は、上昇局面では主要株式指数に負けるイメージがあります。

そこで、主要株式指数が上昇に転じた10月17日~11月30日の期間における保有銘柄のパフォーマンスをまとめてみました。


 ※下記の損益率は(1) 10月1日~16日 → (2) 10月17日~11月30日の順番
 ※保有中の銘柄のうち「ペッパーフードサービス」、「日本空港ビルデング」、「ドンキホーテホールディングス」、「シュッピン」、「ラオックス」、「共立メンテナンス」、「薬王堂」、「JCU」、「クスリのアオキ」、「ティア」は投資基準2に該当しないため省略。


<主要株式指数>
日経平均株価: ▲8.9%+18.5% 
TOPIX: ▲9.9%+18.0%
ジャスダック指数: ▲9.1%+8.8%

(保有6銘柄)
エスフーズ: +1.7%+19.6%
神戸物産: +3.6%+48.5%
トレジャー・ファクトリー: +5.4%+21.7%
ゲンキー: +0.9%+42.5%

ダイヤモンドダイニング: +7.2%+22.2%
コメ兵: +24.1%+23.8%


(10月17日~11月30日の期間の検証結果)
 ※指数を上回った場合は「勝ち」、下回った場合は「負け」とする

・対日経平均株価: 6勝0敗
・対TOPIX: 6勝0敗
・対ジャスダック指数: 6勝0敗

指数に対して勝ち越しでした。
上記6銘柄に同比率で投資して単純平均した場合のパフォーマンスは+29.7%になります。



2kijun20141130


検証の結果、主要株式指数が上昇した期間においても、投資基準2に適合している銘柄は指数を超えるパフォーマンスを残しました。

以上により、現時点では投資基準2が有効性を保持していると言えるでしょう。





〔投資方針の有効性の検証結果〕

・投資基準1が有効性を保持している。
・投資基準2が有効性を保持している。


以上により、現在の投資方針が有効性を保持していと言えるでしょう。


今後も定期的に投資方針の有効性の検証をおこなっていきます。

現在の投資方針の有効性を検証してみた(11月3日時点)

こんにちは、紅の鹿です。


さて、現在紅の鹿は、下落相場に強く、好業績が見込める」企業に投資するという投資方針に基づいて株式投資をしています。具体的には、以下の投資基準の両方または片方に適合する企業に投資しています。

投資基準1:「2014年4月11日の株価が年始より上昇している」かつ「今期、過去最高益を見込んでいる」企業に投資する
投資基準2:「日経平均株価が急落した2014年10月1日~16日までの期間に株価が上昇している」かつ「好業績が見込める」企業に投資する


※現在の投資方針を掲げたときのブログ過去記事は、こちら↓
http://cervorosso.blog.jp/archives/1012345426.html



10月相場が終わり、11月相場が始まる区切りのよい時期なので、10月5日以来約1ヶ月ぶりにこの投資方針が有効性を保持しているのかを検証してみることにしました。

投資基準1と投資基準2を別々に検証します。



〔投資基準1〕

今回は、次の2つの期間における損益率で有効性を確認します。
 (1) 年始~4月11日
 (2) 4月12日~11月3日

年始~4月11日は、日本市場の主要株式指数が4月11日に年初来安値を更新するなど右肩下がりに下落した期間でした。保有銘柄は「2014年4月11日の株価が年始より上昇している」企業の中から選びましたので、この期間における保有銘柄のパフォーマンスは主要株式指数を上回っています。

しかしながら、得てして下落相場に強い企業の株価は、上昇局面では主要株式指数に負けるイメージがあります。

そこで、主要株式指数が上昇に転じた4月12日~11月3日の期間における保有銘柄(※売却済も含む)のパフォーマンスをまとめてみました。
なお、いったん売却済みの銘柄は、運用資金との兼ね合いや現在保有している銘柄と比較して少し魅力に欠ける部分があると判断して売却したのですが、投資基準1から外れないかぎりフォローし続けます。(今後、買い戻す可能性もありますし)


 ※下記の損益率は(1) 年始~4月11日 → (2) 4月12日~11月3日の順番
 ※4月11日は日経平均株価、TOPIX、ジャスダック指数が年初来安値を更新した日
 ※保有中の銘柄のうち「ダイヤモンドダイニング」、「コメ兵」、「元気寿司」は投資基準1に該当しないため省略。
 
※ダイサンは過去最高益が見通せなくなった日の翌日(6月4日)の始値830円で固定して損益を計算


<主要株式指数>
日経平均株価: ▲14.3%+17.6% 
TOPIX: ▲12.9%+17.6%
ジャスダック指数: ▲9.9%+8.8%

(保有5銘柄)
ペッパーフードサービス: +50.6%+99.9%
エスフーズ: +0.7%+116.5%
神戸物産: +27.5%+61.7%
トレジャー・ファクトリー: +7.7%+159.4%
ゲンキー: +9.5%+138.8%


(4月12日以降にいったん売却済み11銘柄)
VTホールディングス: +4.7%▲27.8%
ディップ: +84.5%+99.7%
アートネーチャー: +16.9%+8.1%
ダイサン: +15.5%▲10.3%
トラスト・テック: +7.8%+31.1%
寿スピリッツ: +10.6%+12.3%
アサンテ: +6.8%+36.6%
アークランドサービス: +22.9%+13.0%
くらコーポレーション: +29.5%+46.3%
フジオフードシステム: +19.7%+35.7%
ブロンコビリー: +12.5%+44.5%


(4月12日~11月3日の期間の検証結果)
 ※指数を上回った場合は「勝ち」、下回った場合は「負け」とする

・対日経平均株価: 11勝5敗
・対TOPIX: 11勝5敗
・対ジャスダック指数: 13勝3敗

指数に対して勝ち越しでした。
上記16銘柄に同比率で投資して単純平均した場合のパフォーマンスは+54.1%になります。

ただし、この検証方法では4月12日以降に株価が急騰している銘柄を追加購入した場合に意図せずにパフォーマンスが引き上がってしまいます。そこで、公平性を期すために、投資基準1を採用した4月12日時点に保有していた11銘柄(※期間途中で追加購入したエスフーズ、くらコーポレーション、アサンテ、寿スピリッツ、ゲンキーの5銘柄を除く)を本日まで売却せずに継続保有していた場合のパフォーマンスもみてみましょう。

投資基準1を採用した4月12日時点で保有していた11銘柄に同比率で投資して単純平均した場合のパフォーマンスは+46.8%になります。



soneki20141103


検証の結果、主要株式指数が上昇した期間においても、投資基準1に適合している銘柄(※売却済も含む)は指数を超えるパフォーマンスを残しました。

以上により、現時点では投資基準1が有効性を保持していると言えるでしょう。




〔投資基準2〕

今回は、次の2つの期間における損益率で有効性を確認します。
 (1) 10月1日~16日
 (2) 10月17日~11月3日

10月1日~16日は、エボラ出血熱の拡がり等により日本市場の主要株式指数が約▲9%下落した期間でした。保有銘柄は「日経平均株価が急落した2014年10月1日~16日までの期間に株価が上昇している」企業の中から選びましたので、この期間における保有銘柄のパフォーマンスは主要株式指数を上回っています。

しかしながら、得てして下落相場に強い企業の株価は、上昇局面では主要株式指数に負けるイメージがあります。

そこで、主要株式指数が上昇に転じた10月17日~11月3日の期間における保有銘柄のパフォーマンスをまとめてみました。


 ※下記の損益率は(1) 10月1日~16日 → (2) 10月17日~11月3日の順番
 ※保有中の銘柄のうち「ペッパーフードサービス」、「元気寿司」は投資基準2に該当しないため省略。


<主要株式指数>
日経平均株価: ▲8.9%+11.4% 
TOPIX: ▲9.9%+11.6%
ジャスダック指数: ▲9.1%+5.1%

(保有6銘柄)
エスフーズ: +1.7%+23.8%
神戸物産: +3.6%+10.7%
トレジャー・ファクトリー: +5.4%+26.0%
ゲンキー: +0.9%+10.9%

ダイヤモンドダイニング: +7.2%+3.4%
コメ兵: +24.1%+4.9%


(10月17日~11月3日の期間の検証結果)
 ※指数を上回った場合は「勝ち」、下回った場合は「負け」とする

・対日経平均株価: 2勝4敗
・対TOPIX: 2勝4敗
・対ジャスダック指数: 4勝2敗

個別株単位の勝敗では、対日経平均、TOPIXには負け越し、対ジャスダック指数には勝ち越しでした。
上記6銘柄に同比率で投資して単純平均した場合のパフォーマンスは+13.3%になります。



2kijun20141103


検証の結果、主要株式指数が上昇した期間においても、投資基準2に適合している銘柄は指数を超えるパフォーマンスを残しました。

以上により、現時点では投資基準2が有効性を保持していると言えるでしょう。





〔投資方針の有効性の検証結果〕

・投資基準1が有効性を保持している。
・投資基準2が有効性を保持している。


以上により、現在の投資方針が有効性を保持していと言えるでしょう。


今後も定期的に投資方針の有効性の検証をおこなっていきたいと思います。

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自己紹介
紅の鹿。個人投資家。
スタジオジブリの映画「紅の豚」をこよなく愛する。

2005年に株式投資を開始しました。
2013年11月23日にlivedoorブログ「紅の鹿の日記」を開設。

2014年4月11日~2015年4月10日の1年間、「下落相場に強く、好業績が見込める企業に投資する」(※具体的には、以下の投資基準の両方または片方に適合する企業に投資する)という投資方針に基づいて株式投資を行い、1年間のパフォーマンスが+100%超えを記録しました。
・投資基準1:「2014年4月11日の株価が2014年1月1日より上昇している」かつ「今期、過去最高益を見込んでいる」企業に投資する
・投資基準2:「日経平均株価が急落した2014年10月1日~16日までの期間に株価が上昇している」かつ「好業績が見込める」企業に投資する

2014年10月29日から信用取引を開始。
2015年4~5月には、FPG株への投資で失敗。信用取引を封印。

2015年5月22日にlivedoorブログ「紅の鹿投信」を立ち上げ。

2015年7月24日に信用取引を解禁して、地方の食品スーパー5社へ集中投資を行う。

2015年8月24日に、数日前に公募増資を発表していたノジマの株式を買い増しするために食品スーパー5社の株式を売却。8月26日にノジマの公募増資の中止が決定。

2015年10月1日にlivedoorブログ「紅の鹿投信」を「紅の鹿の日記」へ移管・統合。

2015年10月からファンダ個別株投資・ベアETFヘッジ法(※ファンダメンタルズ分析に基づいて個別株を購入したときに、個別株を購入した金額と同額のベアETFも購入する投資手法)を実行に移す。高配当利回り株投資法、決算跨ぎ空売り投資法、アノマリー投資法なども実行に移す。

2015年12月に億り人(=株式投資で1億円を稼いだ個人投資家)になる。

2016年1月から個別株ショート(空売り)の勉強および実践に注力する。

2016年2月下旬から外国株式の高配当利回り株投資(配当貴族投資など)を実行する。
2016年3月末から配当成長株投資を本格化。

2016年6月に配当成長株投資を中止。ファンダ個別株投資に再び資金を集中させる。
年始からの複数のしくじり投資により、2016年8月に資産が8,000万円まで落ち込む。

2016年11月、投資資産1億円に回復(※パートナーエージェント、ゲンキーのおかげ)。
2016年12月31日、株式投資資産額1.07億円。

2017年の投資方針は「優位性がある投資手法」。具体的には、時間軸は、短期ではなく、12か月以上の中長期。株式銘柄選別は、テーマ株ではなく、小売・外食・サービス株または増配が期待できる高配当利回り株。

2017年3月、株式投資資産額1.16億円。
2017年3月、東証2部新規上場初値買い投資法を実行する。
 ※当ブログはリンクフリーです。
 ※当ブログにはフィクションが含まれています。
 ※株式投資は自己責任でお願いします。

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